ドローダウンってよく聞くけど何のこと？
知らないとどうなるの？
ドローダウンは下落率のことだね。
ドローダウンを知らないと、
システムトレードでは絶対に勝てないよ。
1 ドローダウンとは
ドローダウンとは、過去に下落した値です。
なにもむずかしいことはありません。
むずかしいのは、それを受け入れることのほうです。
ドローダウンをよく理解して、
ドローダウンに負けない心を作っていきましょう。
2 ドローダウンの求め方
ドローダウンとはどれくらい下落したかの数値ですが、
特に
最も下落幅が大きいドローダウンのことを
最大ドローダウンといいます。
そしてシステムトレードで必要なのは
この最大ドローダウンです。
次のようなチャートがあったとき、
最大ドローダウンはどのくらいかというと、
最も下落幅の大きい
500円から100円の下落の差を見て
ー400円ということになります。
どうしてこの最大ドローダウンが重要かというと、
投資を始めてすぐに、
この最大ドローダウンがやってくるかもしれないからです。
そうすると・・・
いきなり資金がマイナスになってしまいます。
資金が1万円だったとしたら、4％のマイナスです。
次は9600円分の売買しかできません。
『株システムトレードソフト イザナミ』では、この資金のマイナスも考慮して
売買銘柄を算出してくれます。が、
マイナスが大きくなり、資金が減ってしまうと
売買ルールが一定ではなくなってしまいます。
システムトレードでは、
資金が少なすぎると銘柄が分散されず、
安定した結果が得られないからです。
しかしこの「ドローダウン」というものは
絶対にやってくるものです。
ドローダウンが無いストラテジーを作ってよ！
それを作るのに、一生かかっちゃうかもしれないね。
期待値で勝負している私たちは、
ドローダウンを受け入れないと勝つことはできないよ。
3 ドローダウンを受け入れる
システムトレードは期待値を土台として売買していきます。
期待値に投資しているんです。
そしてその期待値を得るには回数が必要です。
勝ちの回数も、負けの回数も必要です。
その中には当然かたよりがあって、
連勝があれば、連敗もあります。
ただただ、その連敗がドローダウンです。
勝率ではなく、期待値に投資しているからこそ
ドローダウンは当たり前にやってくるんです。
そして結果、勝つことができるんです。
ドローダウンはあって当然。
なら、受け入れて、対策しましよう。
4 ドローダウン対策
ドローダウンはあって当然。
でも資金が減ってしまう。
その対策として、
過去の最大ドローダウンが
また来るであろうと考えて
あらかじめ最大ドローダウン分の予備資金を
入金しておく。というやり方があります。
1万円の投資額で、
過去に3000円のドローダウンがあった場合、
3000円を予備として、
13000円資金を入れておきます。
過去のドローダウン額内であれば、
この予備分の中だけで増減するので、
1万円の投資を続けることができます。
この予備資金を入金しておくという方法は、
ドローダウンを3000円まで受け入れよう！
という目安になるので、
3000円以内の増減が気にならなくなり、
精神的にも余裕ができます。
おすすめです。
しかし、最大ドローダウンは過去のものであり、
売買回数を増やしていけば、
最大ドローダウンも更新されるものです。
さらに余裕をもって
多めに予備資金を入れておければ
なおいいです。
また、予備資金以上のドローダウンが来てしまい、
本資金を減らすような状態になってしまったら、
一度売買をストップさせて
ストラテジー（売買ルール）を見直す
いい機会になります。
勝ち続けられるストラテジー（売買ルール）
は無い。
⇓
一定のドローダウンは受け入れる。
（例えば過去の最大ドローダウン）
⇓
受け入れるドローダウンを
予備資金として投入する。
⇓
しかし負け続けるストラテジー（売買ルール）に
投資を続けるわけにもいかない。
⇓
受け入れたドローダウンを超えて下げる場合には
一度売買をストップさせて、ルールを見直す。
という手順になります。
5 ドローダウンまとめ
システムトレードにはドローダウンがつきものなんだね。
なんだかドローダウンがこわくなくなってきたよ！
ドローダウンは当然あるもので、
受け入れる金額をしっかり決めることが大切だね。
そうすれば資金も守れて、ストレスもなくなるよ！
.
.
