シャープレシオって何のこと？
ただの利益ではなく、
「どれだけリスクがあって、どれだけ利益があるか」
がわかる数値だよ。
1 シャープレシオとは
シャープレシオとは、
利回りや損益額などだけでなく、
どれだけリスクをとって
どれだけのリターンを得られるか
が分かる数値です。
例えば
年利１０％の商品が２つある場合、
Ａはシャープレシオが0.1。
Ｂはシャープレシオが0.5。
というように
シャープレシオが大きいほど、
リスクが少なく安定しています。
なんでシャープレシオっていう名前なの？
シャープさんという人が考えた比率（レシオ）だからだね。
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2 シャープレシオの求め方
シャープレシオの計算てむずかしいの？
かんたんに説明するよ。
シャープレシオの計算式は
シャープレシオ＝
（リターン ー 安全資産の金利）／ リスク
です。
リターンは損益。
安全資産の金利は日本国債利回りなどが使われるようです。現在はほぼ０です。
リスクはバラツキのことで、標準偏差です。（エクセルで計算できます。）
まとめると
シャープレシオ＝
（損益 － ０）／ 標準偏差（バラツキ）
となります。
標準偏差はExcelの「＝STDEV.P」で求めることができるので
シャープレシオもなんとか自分で計算することができますね。
3 シャープレシオの理想の数値は？
結局、シャープレシオってどのくらいだったらいいの？
これだ！という数値はないけれど、0.1以上が理想だね。
「株システムトレードのトレジスタ」さんによると
0.20以上 安定度・収益率ともにかなり優秀なシステム
0.15～0.20 安定度・収益率ともに優秀なシステム
0.10～0.15 実運用に耐えられるレベルの最低基準。
これを下回ってしまうと不安定なシステムとなる。
0.10未満 不安定なシステムで、実運用には向かない
最低でも0.10だ！
と言われています。
シャープレシオは0.10以上が理想です。
しかし、
シャープレシオ0.10以上の
ストラテジーというのは、
どうしても
検証期間が短いものに限られる。
という特徴があることに
気がつきました。
経験からなのですが、
良いストラテジーは、
シャープレシオ0.05以上
あれば
しっかり機能しています。
シャープレシオ0.05以上で、
高ければ高いほど良い。
という判断でOKです。
4 シャープレシオまとめ
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